構建農村中小金融機構風險管理體厭飛系

近年來，山東濰坊農信社依托巴塞爾新資本協議和銀監會(huì)《中國(guó關討)銀行業實施新資本協議指導意見》為那、《農村中小金融機構風險管理機制建設指引》等一系列管理指引，在省聯社和當地銀監房站局的指導下，初步建立以經(jīng)雜微風險調整的經(jīng)營利潤、風險計量、質量管理評級考核爲主要内容，貫徹風街照險識别、計量、監測和控制全過(guò)程的風險管理體系，逐步摸索出一條符合農村數兵中小金融機構實際的科學(xué)發(fā)展之路。

以全面(miàn)風險管理理念爲基礎，構建風險管理文化建設機制爸業。濰坊農信先後(hòu)邀請了銀監會(huì)、畢博、民生作是銀行、上海銀行多名國(guó)内銀行風險管理專家、專少朋業咨詢公司、學(xué)術機構人員到濰坊農信進(jìn)時到行交流、座談和授課。對(duì)銀行全面(miàn)風險管理空理内容進(jìn)行講解，并將(jiāng)濰坊農信實際經(jīng)營管理明藍特色融入其中。目前，全市已有3010人取得銀行業協會呢章(huì)組織的風險管理專業從業資格購能證書。

以巴塞爾新資本協議爲核心，構建農信特色信用風險管和一理系統。風險計量是全面(miàn)風險管理和經(j拍子īng)濟資本配置得以有效實施的基礎，大多數農村中小金融機構受客戶群體動外個性化強、合格數據樣(yàng)本小、數據白購質量差，系統建設滞後(hòu)等一系列跳化客觀問題影響，無法準确、全面(miàn)計量出潛在風險。自2007年以友路來，濰坊農信社立足實際，以内部評級法（IRB畫物）爲核心，自主研發(fā)了信用風險管理系統。

實現農信特色應用功能(néng)，積累充足曆史數據。該系統具有師公客戶細分（農戶、個體工商戶等）、行業細分（蔬菜、瓜果、養上的牛等）、産品細分、擔保方式細分（聯保、小額信用等）和按秒美村管理等鮮明的“濰坊農信特色”，實現了風間山險分類流程化管理，客戶、産品、行業等多維度的累計違約率、違約快算損失率、預期損失率、風險度等風險計量，宏觀和微觀預警，信貸管理人員風險業績計量暗門等功能(néng)。更爲重要的是風險管理系統上線運行以來紙師，已積累客戶信用等級、客戶類型、行業、債項信息樂用等19億個數據項目，跨越5個年度的曆史違約數據他和53萬條，爲巴塞爾協議要求的内部評級模型準備了充足的基礎數據。草老

建立理論與實踐相結合的信用風險計量模型。選擇DM類型的國北風險計量模型作爲基本的理論體系，構建了農信特色計量模型。在違約損失率的确定上月購，充分考慮擔保有效性、資産屬性、資産狀态等因素，确定損失計量刀就模型。通過(guò)風險管理系統數據積累的優勢，多維度計量出機構、人員、産品時國“累計”和“本年度”的違約率、違約損失率、預期損失率等信用風險指标光又。

以風險分類流程化管理爲抓手，夯實激勵約束基礎。面(miàn)對有那(duì)分類管理早期存在的人爲幹預輛國、分類結果偏離大、爲指标而分類等問題，謝站該社將(jiāng)銀監會(huì)風險分類工匠指引中的标準進(jìn)一步量化，制定了在業13項硬性和30項軟性限制條件，實行電子化、流程化動态控制，并按月重分林吃；設置了基層、縣級、市聯社三級認定權限，突出嚴把“大額貸款初次認定答區的入口、分類結果上調的調整口、認定爲損失的出口”三道(dào)關門媽口。在2010年全省貸款風險分類偏離度檢查中，員道全市統算偏離度爲0.22%，爲全省最低。

以經(jīng)風險調整後(hòu)的經(jīng)營利潤爲依據空藍建立考核體系，方便經(jīng)營方向(xiàng)判斷。經(jīng自麗)風險調整後(hòu)的經(jīng)營利潤考核是經(jīng就信)濟資本回報率(RAROC)考核的前奏，將(jiāng)當年形成(ch中很éng)的預期損失在當年實現的經(jīng)營利潤中直接扣哥電減，評價“真實”經(jīng)營業績，實現了當期收益與所承擔的潛在風爸筆險的匹配，全市從利潤中扣減的預期損失金額逐年減少，從2008年的林高5.1億元減少到2011年的2.7億元。

以風險爲導向(xiàng)的模拟利潤績效風鐘考核，解決員工薪酬問題。以風險爲導向(視白xiàng)的模拟利潤績效考核運用平衡計分卡原理，以風險指廠工标作爲重要依據，計量出客戶經(jīng)理、前台櫃員電亮等13個崗位的得分和績效工資，所拓展業務風險的大小很大你湖程度上決定了薪酬的高低。

以貸後(hòu)風險監測爲保障，補足貸後(hòu)管理“短闆”近頻。以行業集中度風險、關聯企業風險、大額可疑交易風險、投靜很機性風險、限控行業等“重點風險領域”爲重點，利用風險管理系統，查找出存在潛做說在風險點的客戶，進(jìn)行實地監測、分析，深入挖掘潛在風飛國險點，及時(shí)界定和識别有問題的貸款，并采取相關措少日施進(jìn)行防控。在風險管理系統中設置了宏分業觀和微觀風險預警功能(néng)，實現面(miàn哥高)向(xiàng)管理者和一線客戶經(jīng)理的綜合預警體系。

通過(guò)構建信用風險管理體系，濰坊街著農信社風險管理實現了由“成(chéng)紙裡本中心”向(xiàng)“利潤中心”的轉變。2011年末，全市農村信用社中跳資本充足率12.3%，較2007年末提高10.6個志制百分點；貸款損失準備充足率559%,較2007志用年末提高528個百分點；信貸資産五級分類不良但呢率1.07%，較2007年末下降13.78個百分點。2011年，濰坊農信社鐘電列山東省農信系統綜合實力排名第1名。

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